Consultants EEPE – CVA

Avr 5, 2018

Contexte 

Le projet EEPE et CVA est un projet réglementaire lancé en 2011. L’objectif est l’utilisation des modèles internes d’évolution économique du risque de contrepartie sur les opérations de marchés et dans le cadre de la mise en œuvre des futures directives Bâle III, à l’emploi des modèles internes dans la charge en capital au risque des CVA.

Le poste est une prestation d’expertise fonctionnelle et de conduite de projet sur les activités de marché dans le cadre de la refonte du modèle de calcul des réfactions pour risque de contrepartie (CVA) et de VaR Crédit. Elle consiste à faire aboutir en tant que chef de projet des projets quantitatifs ou non pour l’ensemble des sujets liés au risque de crédit sur opérations de marché. Dans un environnement informatique complexe, elle nécessite de l’autonomie, de la rigueur, de l’initiative et un excellent sens relationnel.

 

Votre mission

  • Rédaction d’une note d’étude préliminaire analysant les solutions possibles pour arbitrage,
  • Rédaction de spécifications et de plans de tests à destination de l’équipe de développement et généralement, le développement d’une maquette,
  • Suivi de la mise en œuvre informatique et les tests de recette correspondants,
  • Suivi de la mise en production des évolutions,
  • Rédaction de notes d’impact décrivant les solutions retenues ainsi que les résultats attendus en termes qualitatifs et quantitatifs,
  • Rédaction d’une documentation de référence,
  • Contribuer à la production des stress tests crédits IRBA, ainsi qu’à l’implémentation de leur mise à jour méthodologique et à leurs évolutions dans le cadre du projet EEPE-CVA,
  • Elaborer les simulations d’impacts en actifs pondérés et expected loss demandées par le régulateur ou par les clients internes dans le cadre de projets spécifiques liés aux problématiques bâloises.

Ce projet est-il fait pour vous ?

 

Vos compétences :
  • Maîtrise fonctionnelle et quantitative des instruments de marché,
  • Connaissance approfondie des mathématiques appliquées à la finance et des indicateurs de risque,
  • Grande autonomie dans la conduite des projets, de la précision et de la rigueur (notamment pour effectuer des taches minutieuses de recette),
  • Goût pour les problématiques systèmes et une capacité à évoluer dans un environnement informatique complexe,
  • Bonne connaissance de la réglementation (Bâle II et III),
  • Expertise risque forte sur les produits de marché, titrisation et les financements structurés.
Vos atouts :
  • Excellent sens relationnel et une réelle aisance pour communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit (rédaction de spécifications par exemple) avec des interlocuteurs divers (Risk controlers, développeurs, Quants, Front-Office, etc.).

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