Consultant SAS / Bâle II

Avr 10, 2018

Contexte

Dans le cadre du renforcement des équipes de modélisation Bâle 2, en vue de l’obtention de l’homologation IRBA de nouvelles identités suite à leur récente intégration, vous interviendrez au sein de la direction des risques de banques renommées de la place parisienne.

 

Votre mission

Ces projets proposent différents niveaux d’intervention :

  • Backtesting des modèles de scoring et des différents paramètres bâlois,
  • Calcul / estimation des paramètres Bâle II (RWA, PD, LGD, EAD, CCF…),
  • Validation et revue de modèle de notation de crédit.

Ce projet est-il fait pour vous ?

Votre formation :
  • De formation bac +5 en statistiques/économétrie/mathématiques.
Vos compétences :
  • Expérience allant de junior à confirmé (2/3 ans) dans le domaine du risque de crédit et de la modélisation bâloise,
  • Maîtrise de l’outil statistique SAS (base/macro).
Vos atouts :
  • Bon relationnel, capacité d’analyse et autonomie,
  • Maîtrise de l’anglais indispensable.

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