IT Quant C++/C#

Juin 26, 2018

Contexte

Au sein de l’équipe Recherche Quantitative rattachée au front office de la salle des marchés, votre mission principale sera de maintenir et de faire évoluer ses librairies de pricing de produits dérivés taux, equity ou crédit.

 

Votre mission

  • Améliorer les librairies d’analyse quantitative (pricing, calibration, analyses de risques, etc.),
  • Maintenir et étendre des librairies financières et de méthode numérique,
  • Implémenter des outils de visualisation et d’analyses pour diverses fonctionnalités quantitatives (visualisation de cube de volatilité, de distribution de solution d’équation aux dérivées partielles, etc.),
  • Modéliser et implémenter des descriptions de produits financiers,
  • Aider les autres équipes à comprendre les nouveaux produits financiers et les méthodes quantitatives qui leurs sont propres.

Ce projet est-il fait pour vous ?

 

Votre formation :

  • Bac + 5 (Ecole d’Ingénieur et/ou Informatique, complété par un 3ème cycle en Finance).

Vos compétences :

  • Minimum 1 à 2 ans d’expérience en IT QUANT,
  • Compétences fonctionnelles : bonne connaissance en modélisation et mathématiques financières, des produits dérivés actions, taux ou crédit,
  • Compétences techniques : bonne maîtrise en programmation C++, C# et potentiellement VBA, Python, matlab…

Vos atouts :

  • Bon niveau d’Anglais obligatoire.

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En savoir plus sur Quanteam

Quel est le cadre révisé du risque de marché et de la FRTB ?

FRTB ou « Bâle IV » : Quels sont les principes de cette réglementation ? Les enjeux liés à sa mise en application ? Les avantages et les inconvénients de la nouvelle méthode de calcul des risques ? Nos experts vous disent tout dans cette interview d’introduction à leur intervention lors de la conférence EFE du 25 septembre 2018 « Bâle IV ou la finalisation de Bâle III ».

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