Consultant SAS / Bâle II

Juil 17, 2018

Localisation

France

 

Contexte

Dans le cadre du renforcement des équipes de modélisation Bâle 2, en vue de l’obtention de l’homologation IRBA de nouvelles identités suite à leur récente intégration, vous interviendrez au sein de la direction des risques de banques renommées de la place parisienne.

 

Votre mission

Ces projets proposent différents niveaux d’intervention :

  • Backtesting des modèles de scoring et des différents paramètres bâlois,
  • Calcul / estimation des paramètres Bâle II (RWA, PD, LGD, EAD, CCF…),
  • Validation et revue de modèle de notation de crédit.

Ce projet est-il fait pour vous?
 

Votre formation :

  • De formation bac +5 en statistiques/économétrie/mathématiques.

Vos compétences :

  • Expérience allant de junior à confirmé (2/3 ans) dans le domaine du risque de crédit et de la modélisation bâloise,
  • Maîtrise de l’outil statistique SAS (base/macro).

Vos atouts :

  • Bon relationnel, capacité d’analyse et autonomie,
  • Maîtrise de l’anglais indispensable.

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En savoir plus sur Quanteam

Quel est le cadre révisé du risque de marché et de la FRTB ?

FRTB ou « Bâle IV » : Quels sont les principes de cette réglementation ? Les enjeux liés à sa mise en application ? Les avantages et les inconvénients de la nouvelle méthode de calcul des risques ? Nos experts vous disent tout dans cette interview d’introduction à leur intervention lors de la conférence EFE du 25 septembre 2018 « Bâle IV ou la finalisation de Bâle III ».

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