Analyste quantitatif – Modélisation de pricing – New York/Chicago

Localisation

News York / Chicago

 

Contexte

Au sein d’un banque internationale, vous travaillerez dans :

  • L’équipe de Validation des Modèles, responsable de la conduite des modélisations et de la validation des produits, afin d’aider à estimer et réduire le risque lié aux modèles de pricing et de liquidité,
  • L’équipe en charge de l’implémentation des modèles, responsable de la création des modèles et de leur implémentation dans les librairies financières.

Vous serez en charge de l’identification des facteurs clés de risque et de l’évaluation de la solidité des choix des modèles de pricing.

Vous serez en contact direct avec les trading desks, la gestion des risques, les équipes IT et les autres équipes quantitatives à l’étranger.

 

Votre mission

  • L’examen et l’analyse des modèles utilisés pour le pricing et la gestion des risques en toute indépendance, et plus particulièrement celle des produits dérivés equity et fixed income (exactitude théorique des spécifications du modèle et des hypothèses, ce qui inclut les tests dans les situations de stress du marché, l’exactitude de l’implémentation ou la consistance des aspects numériques),
  • L’analyse de l’adéquation de la modélisation produit avec les stratégies de couverture et de liquidité du marché en étudiant les sensibilités du produit dans diverses situations de marché,
  • La proposition d’une approche alternative et le benchmark d’autres modèles de pricing,
  • La mise en œuvre (en C#, C++ ou Python) d’un modèle donné dans les librairies,
  • La documentation de la validation ou des conclusions du modèle avec les conditions/limites du cadre du pricing.

Ce projet est-il fait pour vous ?

 

Votre formation :

  • PhD ou master d’une grande université (mathématiques financières, statistiques ou équivalent),

Vos compétences :

  • Plus de 2 ans d’expérience dans la fonction de validation des modèles de pricing ou dans d’autres fonctions de Quant Front Office,
  • Solide connaissance des produits dérivés Equity et / ou Fixed income,
  • Expertise en C#, C++ ou Python.

Vos atouts :

  • Très bonnes compétences en communication (écrite et oral),
  • Très bonnes compétences en analyse,
  • Proactivité et créativité.

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