Risk Manager H / F

Août 30, 2018

Localisation

France

Contexte

Vous intégrerez les équipes Risk management d’une grande banque d’investissement ou un asset manager et serez notamment en charge de la production quotidienne des indicateurs de marchés.
Votre mission

Vous interviendrez sur les sujets suivants :

  • La production quotidienne de la VaR, analyse de la VaR et explication des variations,
  • La production et anlyse des indicateurs de sensibilités de marchés « grecques » (delta, gamma, rho, vega, theta),
  • Le Backtesting et stress-testing des indicateurs de risques,
  • Le signalement et suivi de tout dépassement de limites, diffusion quotidienne d’états de risques vers le FO, le management et en interne à la Direction des risques,
  • Participation en parallèle à différents projets d’améliorations ou de mise en place de nouveaux indicateurs (exemple : CVA).

Ce projet est-il fait pour vous ?
Votre formation :

  • Grande école d’ingénieur avec spécialisation finance de marché
  • 3ème cycle finance ou master finance quantitative.

Vos compétences :

  • Maîtrise des produits financiers (cross asset) et goût prononcé pour l’analyse,
  • Très bonne connaissance des produits financiers avec une spécialisation sur les dérivés actions ou taux ou crédit,
  • Maîtrise des langages de programmation VBA/Excel, ainsi que le SQL.

Vos atouts :

  • Bon relationnel, capacité d’analyse et autonomie,
  • Maîtrise de l’anglais indispensable.

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En savoir plus sur Quanteam

[Article – Réglementation] Quel est le cadre révisé du risque de marché et de la FRTB ?

FRTB ou « Bâle IV » : Quels sont les principes de cette réglementation ? Les enjeux liés à sa mise en application ? Les avantages et les inconvénients de la nouvelle méthode de calcul des risques ? Nos experts vous disent tout dans cette interview d’introduction à leur intervention lors de la conférence EFE du 25 septembre 2018 « Bâle IV ou la finalisation de Bâle III ».

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