Consultant SAS / Bâle II
Localisation
France
Contexte
Dans le cadre du renforcement des équipes de modélisation Bâle 2, en vue de l’obtention de l’homologation IRBA de nouvelles identités suite à leur récente intégration, vous interviendrez au sein de la direction des risques de banques renommées de la place parisienne.
Votre mission
Ces projets proposent différents niveaux d’intervention :
- Backtesting des modèles de scoring et des différents paramètres bâlois,
- Calcul / estimation des paramètres Bâle II (RWA, PD, LGD, EAD, CCF…),
- Validation et revue de modèle de notation de crédit.
Ce projet est-il fait pour vous ?
Votre formation :
- De formation bac +5 en statistiques/économétrie/mathématiques.
Vos compétences :
- Expérience allant de junior à confirmé (2/3 ans) dans le domaine du risque de crédit et de la modélisation bâloise,
- Maîtrise de l’outil statistique SAS (base/macro).
Vos atouts :
- Bon relationnel, capacité d’analyse et autonomie,
- Maîtrise de l’anglais indispensable.
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