Notre Blog

Les Décideurs Magazine du Groupe Leaders League ont publié leurs classements 2022 et nous sommes fiers de voir Quanteam apparaître dans leurs classements.

Le Groupe s’associe à la start-up Yolo pour permettre aux collaboratrices de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en sponsorisant leur accompagnement quotidien par des assistantes personnelles.

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes en ce mercredi 8 mars nous souhaitons mettre à l’honneur quelques femmes du Groupe, à travers un programme thématique « 1 jour = 1 femme » !

[Article] Les 3 pièges à éviter pour un dictionnaire de données performant 08 mars 2023 Qui construirait une maison sur de la boue avec des mikados en guise de fondation ? Si la construction est solide mais que personne ne parle la même langue il semble difficile de finir les travaux, une grande tour mythologique [...]

Plus de 50% des prospects ne finalisent pas les processus d’onboarding digital. Alors en tant que banque, quelles sont les best practices et les pièges à éviter pour déployer la meilleure stratégie d’onboarding digital ? Quel est le défi principal des banques sur ces process automatisés ? Découvrez les précieux conseils de notre experte Francine Basmadjian, directrice [...]

Banking Stress Liquidity prediction using Maching Learning Réalisé par Adel TAMART Consultant Expert Quant/Risk ➡️ Contenu en Anglais Le stress de liquidité constitue une menace permanente pour la stabilité financière du secteur bancaire. Une banque qui gère mal ses liquidités pourrait se retrouver dans l'incapacité de faire face à ses obligations de paiement. Par effet [...]

Quanteam devient le partenaire officiel du Tournoi de Squash "National Quanteam" A l’occasion des 140 ans du Stade Français fondé au Procope en 1883, le Stade Français Squash est heureux d'avoir renoué le week-end du 20 au 22 janvier avec un tournoi de haut niveau qu’il entend pérenniser. Quanteam est fière d'être le sponsor officiel [...]

Les établissements bancaires doivent relever chaque jour de nouveaux défis. Et parmi eux, l’onboarding des nouveaux clients est un sujet phare. Pourtant 50% des prospects ne finalisent pas les processus d’onboarding digital. Alors en tant que banque, quelles sont les best practices et les pièges à éviter pour déployer la meilleure stratégie d’onboarding digital ? [...]

QUANTEAM devient partenaire de emlyon business school et sponsor du MSc in Finance pour l'année 2023. Pure Player du Conseil en Banque et Finance depuis plus de 15 ans en France et à l’International, Quanteam continue de développer sa présence après des futurs professionnels du secteur et renforce sa stratégie d’accompagnement auprès des grands écoles. [...]

Dans un cadre réglementaire qui ne cesse d’évoluer et de changer, comment sécuriser ses opérations de financement ? Et comment en gérer le risque dans les conditions actuelles ? François de Vries, Expert Risque de Contrepartie au sein du cabinet de conseil Quanteam vous partage sa vision et son expertise. Retrouvez cet épisode Les Talks Banque et [...]

Dans un cadre réglementaire qui ne cesse d’évoluer et de changer, il est essentiel de sécuriser ses opérations de financement. Alors comment suivre le risque des opérations de financement ? Les enjeux sont multiples : Hausser le niveau de confiance, réduire le degré d’incertitude, transférer certains risques de liquidité,… Finalement comment gérer un collatéral lors [...]

Pricing Zero-Coupon CAT Bonds Using the Enlargement of Filtration Theory: A General Framework Réalisé par Zied Chaeib & Djibril GUEYE Quantlabs (Quanteam Group) ➡️ Contenu en Anglais The main goal of this paper is to use the enlargement of filtration framework for pricing zero-coupon CAT bonds. For this purpose, we develop two models where the [...]

Two Hybrid Models for Dependent Death Times of Couple: A Common Shock Approach Réalisé par Zied Chaeib & Djibril GUEYE Quantlabs (Quanteam Group) Et par Domenico DeGiovanni Università degli Studi della Calabria; Aarhus University - School of Business and Social Sciences ➡️ Contenu en Anglais We combine two recent credit risk models with the Marshall-Olkin setup [...]

Constrained Kriging for Smoothing and Forecasting Mortality Rates Réalisé par Zied Chaeib & Djibril GUEYE Quantlabs (Quanteam Group) ➡️ Contenu en Anglais Mortality surface is a function of age and year with the main characteristic of being increasing in age direction from a given age. One of the major challenges of its construction is to [...]

[Article] Restructuration des prêts garantis par l’Etat et impact réglementaire 29 juin 2022 Les prêts garantis par l’Etat ou PGE sont des prêts accordés par des établissements de crédit et garantis au maximum à 90% par l’Etat. Le PGE est une des mesures gouvernementales qui a été instaurée en mars 2020 pour soutenir la trésorerie [...]

[Note Quant] Revue du backtesting de la Value-at-Risk dans le cadre de FRTB Réalisé par Lanciné KOUROUMA Responsable de la Practice Quant du Groupe Quanteam Téléchargez gratuitement notre nouvelle « Note Quant – Revue du backtesting de la Value-at-Risk dans le cadre de FRTB». Cette note de quelques pages propose une mise en application des méthodes [...]

[Article] Impact des élections présidentielles françaises sur la Value-at-risk et l’Expected Shortfall d’un portefeuille : 2017 et 2022 3 mai 2022 Les élections présidentielles françaises sont des événements suivis dans le monde entier et qui peuvent avoir un effet sur les marchés financiers. Cet article a pour but de comparer les situations en 2017 et [...]

[Note Quant] IBOR transition et le pricing des swaptions Réalisé par la Practice Quant chez Quanteam Téléchargez gratuitement notre nouvelle « Note Quant – IBOR transition et le pricing des swaptions ». Cette note de quelques pages propose une approche détaillée des taux et model afin d’optimiser le pricing. Diffusés quotidiennement, les taux IBOR (InterBank [...]

Contenu en Anglais – Réalisé par Lamine TRAORE, Consultant Expert Quant Risques Bancaires (Practice Quant) chez Quanteam
Il est bien connu que la plupart des gestionnaires de fonds ne sur performent pas leur indice de référence. La raison principale est les coûts de transaction. Le coût de transaction le plus important est l’impact sur le commerce, c’est-à-dire l’élément d’impact sur le marché.[…]. Lire la suite

[Note Quant] Pricing d'Options Vanilles par Deep Learning 25 janvier 2022 Réalisé par Marwane EL AZZOUZI, Quantitative Analyst (Practice Quant) chez Quanteam Découvrez notre nouvelle "Note Quant - Pricing d'Options Vanilles par Deep Learning". Cette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing [...]