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Cet article quant démontre comment utiliser le rating et la probabilité de défaut point-in time (ou PD PiT) pour faire la classification des expositions de crédit dans différents buckets en fonction de l’évolution du niveau du risque de crédit.

Plus anciens qu’on ne le pense, les réseaux de neurones nous façonnent ces dernières années en matière de tâches de reconnaissance et traitement des données. Inspirés des structures du cerveau humain et initialement développés dans le milieu universitaire, leurs modes opératoires se simulent directement du fonctionnement des neurones, par conséquent générant des modèles extrêmement puissants mais également difficiles à interpréter et à analyser. Cet article vise à faire part de l’usage des modèles de neurones dans le domaine de la finance.

EPI désigne European Payment Initiative, c’est un nouveau standard de paiement au niveau pan-européen que souhaite mettre en place l’Union Européenne. A ce jour, 31 banques européennes (de 7 pays) et 2 acteurs tiers de paiement (NETS et WORLDLINE) travaillent sur le projet. Concernant les banques investies sur le sujet, on peut citer par exemple les banques de 4 pays dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie : BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, ING, UniCredit et Sabadell. De nombreuses tentatives avaient eu lieu pour créer ce nouveau standard de paiement mais ces projets n’ont pu aboutir. C’est à la demande des différentes autorités européennes qu’il a été évoqué d’étudier de nouveau le sujet.

Nous entendons souvent dans le monde de la finance le terme marge ou appel de marge. Nous nous y référons généralement dans le cadre des opérations de marché et notamment les instruments à effet de levier. Dans cet article nous commencerons par présenter et définir les différents types de marges avec quelques exemples. Puis, nous aborderons différents moyens de la calculer et comment elle est impacté par les mouvements du marché et des facteurs de risque. Enfin, nous essayerons de considérer ce modèle dans le contexte actuel.

Les Décideurs magazine récompense l’expertise des collaborateurs Quanteam dans leurs classements 2020 : « Pratique Réputée » cabinet de conseil en Transformation Digitale.

Cet article a pour objectif d’analyser les données actuellement observées sur l’impact du Covid-19 et donner une vision sur la tendance du marché immobilier au sein de la Zone Euro. La première partie de l’article analyse l’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l’économie de la Zone Euro : ampleur du choc en mars et redressement de l’économie en juin. La deuxième partie présente le marché immobilier et la façon dont les entreprises ont réagi face au changement du volume d’investissement et de l’aversion au risque des investisseurs. La dernière partie dégage les perspectives à court et moyen terme du marché immobilier.

La philosophie de cette réforme est de réduire la flexibilité accordée aux banques dans leur mesure du risque et de les empêcher de fixer leurs propres règles. Le BCBS recommande d’imposer des limites quant à la façon dont les modèles des banques peuvent diverger vers des calculs plus prudents. Adel Tamart, Business Analyst et Consultant Expert au sein de Quanteam nous expose dans ce Livre Blanc sa compréhension de cette réforme.

La réforme Bâle IV constitue la 4ème édition de l’ensemble des mesures de réduction des risques, conçu par le comité de Bâle pour diminuer les risques financiers dans le secteur bancaire. Elle est portée par la Directive CRD V et transposée par le règlement CRR II ; ensemble ils constituent une proposition permettant de mettre à jour le cadre prudentiel européen. Que doivent désormais faire les banques différemment suite à la réforme de Bâle IV ? Réponse dans cet article !

Il est temps de faire le bilan de cette première année du projet Tanguy en Mini qui fut rythmé par les entrainements, la préparation du bateau, les courses mais aussi beaucoup d’imprévus. En effet, 2020 fut une année chamboulée principalement par la crise sanitaire du Covid-19.  Les conséquences sur le projet de Tanguy ? Un planning entièrement revu et adapté au fil des jours. Néanmoins, la motivation de Tanguy dans son projet ne baissa pas, pour notre plus grand plaisir !

L’intelligence artificielle a pour but de faire réaliser par des ordinateurs des tâches nécessitant de l’intelligence humaine. L’objectif de ce Livre Blanc est de vous donner un aperçu de 6 familles d’algorithmes de Machine Learning qui pourraient avoir des utilisations en Finance de Marché et vous apporter un retour d’expérience concret sur le sujet.

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions le top départ de Tanguy dans son projet de participation à La Mini Transat La Boulangère 2021.  Un top départ qui se traduit par une année 2020 d’entrainement et de qualification. On vous dé(voile) tout !

Pour l’année 2020/2021, Quanteam est très heureux de soutenir au titre de Mécène, un de ses consultants, Skipper de passion, Tanguy Aulanier, dans son projet de participation à la course « Mini Transat La Boulangère 2021 ».

La gouvernance des modèles de risque de crédit et l’estimation des paramètres de risque de crédit font aujourd’hui l’objet d’une surveillance de plus en plus accrue de la part des autorités de supervision bancaires. Nous analysons dans cette note les exigences réglementaires en termes de gouvernance et d’estimation des paramètres de risque de crédit.

Les Décideurs magazine récompense l’expertise des collaborateurs Quanteam dans leurs classements 2019 : « Excellent » cabinet de conseil spécialisé en Banque & Finance / « Excellent » cabinet de conseil en Stratégie, Organisation & Management – Secteur : financial institutions group / « Pratiques réputées » parmi les ESN en tant que cabinet de conseil en IT : Technologies, internet & Télécommunications.

L’Intelligence Artificielle perturbe beaucoup d’industries mais le secteur bancaire devrait être celui qui en tirera le plus profit dans les années à venir.
C’est pourquoi, Quanteam North America a tenu le 11 avril dernier une conférence spéciale sur la Datascience & l’Intelligence Artificielle auprès d’une vingtaine d’étudiants du MSC Datascience en Entreprises, de HEC Paris et de l’École Polytechnique.

Le Groupe Quanteam dans le palmarès FT1000 du Financial Times des entreprises ayant la plus forte croissance en Europe en 2019.

FrenchWeb classe le Groupe Quanteam à la 22e place de son classement des Entreprises des Services du Numérique qui prévoient de recruter en 2019. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’aventure Quanteam sur des postes aussi bien IT que Métier, rendez-vous sur l’onglet « Nos offres d’emploi ».

Le Groupe Quanteam figure au 24ème rang en termes de chiffre d’affaires dans le palmarès des Champions de la croissance 2019, par Les Echos Week-End et Statista. Bravo à tous nos collaborateurs pour leur engagement !

Le Machine Learning s’installe peu à peu dans le monde de l’entreprise et s’apprête à le révolutionner d’ici peu. Ayant conquis rapidement les plus grandes entreprises High-Tech, il doit encore faire ses preuves en Banque et Finance. Découvrez dès à présent notre Livre Blanc pour tout savoir sur les enjeux du Machine Learning dans ce secteur !

Quanteam et l’ensemble de ses collaborateurs vous souhaitent une belle année 2019 !