IMPLÉMENTATION
Contexte & enjeux
Au sein de Metrics Calculation and Reporting (MC&R), notre équipe de consultants a été mandatée pour une mission de haute importance. Notre mission consistait à prendre en charge l’implémentation de la nouvelle formule FRTB-CVA en méthode standard pour l’un de nos clients majeurs. Cette initiative visait à répondre aux exigences réglementaires dans le cadre de Bâle IV.
Lors de cette mission, nous avons été confrontés à plusieurs enjeux critiques que nous avons relevés avec succès :
- Création d’un Calculateur Tactique
- Interprétation du Texte Règlementaire et Déclinaison Opérationnelle
- Accompagnement dans la mise en place du calculateur cible
Solution apportée
Le dispositif proposé et les actions réalisées ont été les suivantes :
- Interprétation du Texte Règlementaire et Déclinaison Opérationnelle dans le Système SI :
Une partie essentielle de notre mission consistait à analyser et interpréter les directives réglementaires liées au FRTB-CVA. Grâce à notre expertise en matière de réglementation financière et à notre compréhension approfondie des normes du secteur, nous avons pu traduire ces exigences en actions concrètes pour le système d’information de notre client. Notre approche sur mesure nous a permis de répondre de manière précise aux normes du régulateur, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle de notre client.
- Création d’un Calculateur Tactique pour les Quantitative Impact Studies (QIS) :
La première étape de notre mission consistait à concevoir et développer un calculateur tactique en python et SQL. Ce calculateur tactique avait pour objectif de générer des résultats précis et fiables dans des délais serrés, afin de satisfaire les exigences du régulateur dans le cadre des QIS (Quantitative Impact Studies). Nous avons mobilisé nos compétences et notre expertise en matière de réglementation pour assurer le bon fonctionnement de cet outil crucial.
- Accompagnement dans la mise en place du calculateur cible en capitalisant sur l’acquis d’expérience du calculateur tactique :
Parallèlement à la mise en place du calculateur tactique, nous avons également entrepris le développement du calculateur officiel. Grâce à l’expérience acquise lors de la création du calculateur tactique, nous avons pu concevoir une version officielle optimisée, prête à être utilisée à plus grande échelle. Cette approche nous a permis d’accélérer le processus de mise en production tout en garantissant la conformité avec les réglementations en vigueur.
Bénéfices pour le client :
Agilité dans la mise en œuvre du calculateur cible, fiabilisation des exercices de QIS, mesure d’impact de la nouvelle règlementation par rapport à l’existante.
L’expertise Quanteam qui fait la différence
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