[Article] La Réforme Bâle IV – Directive CRD V/ CRR II

[Article] La Réforme Bâle IV – Directive CRD V/ CRR II

La réforme Bâle IV constitue la 4ème édition de l’ensemble des mesures de réduction des risques, conçu par le comité de Bâle pour diminuer les risques financiers dans le secteur bancaire. Elle est portée par la Directive CRD V et transposée par le règlement CRR II ; ensemble ils constituent une proposition permettant de mettre à jour le cadre prudentiel européen. Que doivent désormais faire les banques différemment suite à la réforme de Bâle IV ? Réponse dans cet article !

[Mécénat] Tanguy en Mini : le projet

[Mécénat] Tanguy en Mini : le projet

Pour l’année 2020/2021, Quanteam est très heureux de soutenir au titre de Mécène, un de ses consultants, Skipper de passion, Tanguy Aulanier, dans son projet de participation à la course « Mini Transat La Boulangère 2021 ».

[Quant Note] REGULATORY REQUIREMENTS: GOVERNANCE AND MODELING OF CREDIT RISK PARAMETERS

[Quant Note] REGULATORY REQUIREMENTS: GOVERNANCE AND MODELING OF CREDIT RISK PARAMETERS

Today, the governance of credit risk models and the estimation of credit risk parameters (Probability of Default, Loss Given Default and Expected Loss Best Estimate) are subject to an ever growing supervision from the banking supervisory authorities. This is why we will analyze in this note the regulatory requirements in terms of governance and estimation of credit risk parameters.