![[Note Quant] IFRS 9 : Méthodes de classification en bucket](https://quanteam.fr/wp-content/uploads/2021/08/Capture-decran-2021-09-06-a-18.07.11.png)
Cet article quant démontre comment utiliser le rating et la probabilité de défaut point-in time (ou PD PiT) pour faire la classification des expositions de crédit dans différents buckets en fonction de l’évolution du niveau du risque de crédit.
![[Article Quant] Réseaux de neurones : modèles et applications à la finance](https://quanteam.fr/wp-content/uploads/2021/06/adobestock_205110625_-sans-bordure.jpg)
Plus anciens qu’on ne le pense, les réseaux de neurones nous façonnent ces dernières années en matière de tâches de reconnaissance et traitement des données. Inspirés des structures du cerveau humain et initialement développés dans le milieu universitaire, leurs modes opératoires se simulent directement du fonctionnement des neurones, par conséquent générant des modèles extrêmement puissants mais également difficiles à interpréter et à analyser. Cet article vise à faire part de l’usage des modèles de neurones dans le domaine de la finance.
![[Article] EPI : Une alternative à Visa et MasterCard ?](https://quanteam.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-pixabay-259200-1080x675.jpg)
EPI désigne European Payment Initiative, c’est un nouveau standard de paiement au niveau pan-européen que souhaite mettre en place l’Union Européenne. A ce jour, 31 banques européennes (de 7 pays) et 2 acteurs tiers de paiement (NETS et WORLDLINE) travaillent sur le projet. Concernant les banques investies sur le sujet, on peut citer par exemple les banques de 4 pays dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie : BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, ING, UniCredit et Sabadell. De nombreuses tentatives avaient eu lieu pour créer ce nouveau standard de paiement mais ces projets n’ont pu aboutir. C’est à la demande des différentes autorités européennes qu’il a été évoqué d’étudier de nouveau le sujet.
![[Article] Appels de Marge](https://quanteam.fr/wp-content/uploads/2021/02/appel-de-marge-1080x675.jpg)
Nous entendons souvent dans le monde de la finance le terme marge ou appel de marge. Nous nous y référons généralement dans le cadre des opérations de marché et notamment les instruments à effet de levier. Dans cet article nous commencerons par présenter et définir les différents types de marges avec quelques exemples. Puis, nous aborderons différents moyens de la calculer et comment elle est impacté par les mouvements du marché et des facteurs de risque. Enfin, nous essayerons de considérer ce modèle dans le contexte actuel.
![[Presse] Quanteam récompensé par Les Décideurs Magazine](https://quanteam.fr/wp-content/uploads/2018/11/logo-decideur_carré_500px.png){kind=logo}
Les Décideurs magazine récompense l’expertise des collaborateurs Quanteam dans leurs classements 2020 : « Pratique Réputée » cabinet de conseil en Transformation Digitale.
![[Article] Evolution du marché immobilier dans un contexte de Covid-19](https://quanteam.fr/wp-content/uploads/2020/12/pexels-pixabay-290275-1080x675.jpg)
Cet article a pour objectif d’analyser les données actuellement observées sur l’impact du Covid-19 et donner une vision sur la tendance du marché immobilier au sein de la Zone Euro. La première partie de l’article analyse l’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l’économie de la Zone Euro : ampleur du choc en mars et redressement de l’économie en juin. La deuxième partie présente le marché immobilier et la façon dont les entreprises ont réagi face au changement du volume d’investissement et de l’aversion au risque des investisseurs. La dernière partie dégage les perspectives à court et moyen terme du marché immobilier.
