Impact des élections présidentielles françaises sur la Value-at-risk et l’Expected Shortfall d’un portefeuille : 2017 et 2022

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[Note Quant] Optimizing the Trading Cost in presence of Market Impact

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Il est bien connu que la plupart des gestionnaires de fonds ne sur performent pas leur indice de référence. La raison principale est les coûts de transaction. Le coût de transaction le plus important est l’impact sur le commerce, c’est-à-dire l’élément d’impact sur le marché.[…]. Lire la suite

[Note Quant] Pricing d’options vanilles par Deep Learning

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[Note Quant] Pricing d'Options Vanilles par Deep Learning 25 janvier 2022 Réalisé par Marwane EL AZZOUZI, Quantitative Analyst (Practice Quant) chez Quanteam Découvrez notre nouvelle "Note Quant - Pricing d'Options Vanilles par Deep Learning". Cette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing [...]
[Article Quant] Réseaux de neurones : modèles et applications à la finance

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Plus anciens qu’on ne le pense, les réseaux de neurones nous façonnent ces dernières années en matière de tâches de reconnaissance et traitement des données. Inspirés des structures du cerveau humain et initialement développés dans le milieu universitaire, leurs modes opératoires se simulent directement du fonctionnement des neurones, par conséquent générant des modèles extrêmement puissants mais également difficiles à interpréter et à analyser. Cet article vise à faire part de l’usage des modèles de neurones dans le domaine de la finance.