La crise économique de 2008, l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire économique mondiale, a été déclenchée aux États-Unis par l’effondrement du marché immobilier alimenté par la bulle des prêts hypothécaires à risque, également appelés
subprimes.
Cette crise, générée par le défaut massif de prêts hypothécaires, s’est ensuite propagée dans le monde entier grâce à la titrisation, une technique financière visant à transformer des actifs peu liquides tels que des prêts bancaires en titres financiers
cessibles sur les marchés financiers.
Cette crise a redéfini le paysage bancaire, marquée notamment par la faillite de la banque d’investissement multiséculaire Lehman Brothers. De nombreux pays ont dû intervenir en urgence pour stabiliser leurs systèmes bancaires. Les banques centrales en
premier lieu, la Fed et la Banque centrale européenne, ont dû massivement injecter des liquidités afin de maintenir à flot le système monétaire et financier international.
Cette intervention par le biais de mesures non conventionnelles a conduit les régulateurs à refondre les règles de contrôle prudentiel pour renforcer la stabilité du système bancaire.
Awa Simal, Consultante Data Analyst Modélisation au sein de la Practice Risques, Conformité et Réglementaire, nous explique dans ce livre blanc, comment mettre en lumière les enjeux et stratégies financières dans ce domaine.
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Awa Simal,
Consultante Data Analyst Modélisation au sein de la Practice Risques, Conformité et Réglementaire
