NOTE QUANT – ZERO DAYS TO EXPIRATION OPTIONS PRICING

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NOTE QUANT – ZERO DAYS TO EXPIRATION OPTIONS PRICING 2560 1707 Quanteam

Téléchargez gratuitement notre nouvelle « Note Quant – Zero Days to Expiration Options Pricing (0-DTE options) ». A travers cette Note Quant, vous découvrirez le pricing d’un nouveau produit financier 0-DTE option en utilisant des modèles de pricing innovant et performant.

Parmi les différents types d’options, celles qui expirent le même jour, connues sous le nom de 0-DTE (Zero Days to Expiration), ont gagné en popularité et en attention. Le volume de négociation des options à échéance journalière (0-DTE) a connu une forte hausse, notamment à partir de 2020. Entre 2021 et 2023, le volume d’options 0-DTE a doublé, ce qui reflète une augmentation de 100 %. En 2023, ces options représentaient 43 % du volume total des transactions sur les options d’une échéance inférieure à un an, ce qui témoigne de leur popularité croissante auprès des traders. Le problème central de notre étude est d’améliorer le pricing des options 0-DTE en testant différentes familles de modèles stochastiques. Notre principale approche consiste à introduire et à évaluer des modèles de sauts.

Cet article teste les modèles existants et un modèle innovant performant pour pricer les options qui expirent le même jour (0-DTE options)
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un article rédigé par…

Lanciné KOUROUMA

Directeur de la Practice Finance Quantitative

Geoffroy CANQUELAIN

Manager – Practice Finance Quantitative

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