
Téléchargez gratuitement notre nouvelle « Note Quant – Zero Days to Expiration Options Pricing (0-DTE options) ». A travers cette Note Quant, vous découvrirez le pricing d’un nouveau produit financier 0-DTE option en utilisant des modèles de pricing innovant et performant.
Parmi les différents types d’options, celles qui expirent le même jour, connues sous le nom de 0-DTE (Zero Days to Expiration), ont gagné en popularité et en attention. Le volume de négociation des options à échéance journalière (0-DTE) a connu une forte hausse, notamment à partir de 2020. Entre 2021 et 2023, le volume d’options 0-DTE a doublé, ce qui reflète une augmentation de 100 %. En 2023, ces options représentaient 43 % du volume total des transactions sur les options d’une échéance inférieure à un an, ce qui témoigne de leur popularité croissante auprès des traders. Le problème central de notre étude est d’améliorer le pricing des options 0-DTE en testant différentes familles de modèles stochastiques. Notre principale approche consiste à introduire et à évaluer des modèles de sauts.
un article rédigé par…

Lanciné KOUROUMA
Directeur de la Practice Finance Quantitative

Geoffroy CANQUELAIN
Manager – Practice Finance Quantitative