MISE EN ŒUVRE DE BÂLE 4 – PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CRR3
Contexte & enjeux
Le 27 octobre 2021, la Commission Européenne a publié un nouveau framework de gestion des risques bancaires destiné à renforcer la résilience des banques et à mieux préparer l’avenir.
Le package comporte trois parties :
- Mise en œuvre de la réforme finale de Bâle (Bâle 4/CRR3)
- Contribution des banques vers la finance verte
- Une surveillance renforcée des banques (garantir une gestion saine des banques de l’UE et protéger la stabilité financière)
Dans le cadre des nouvelles exigences Bâle 4, la proposition d’amendement clé de la Commission Européenne porte sur les exigences de fonds propres, appelée CRR3, celles-ci concernent le risque de crédit, le risque d’ajustement de la valeur de crédit, le risque de marché et le plancher du floor capital.
Pour répondre à ce nouveau framework de gestion des risques crédit, le client Société Générale à fait appel à l’expertise à l’un de nos consultants pour intervenir sur une mission qui consiste à mettre en place un moteur de double calcul des risques de crédit avec prise en compte au même temps des exigences CRR2 et des nouvelles exigences introduites par l’amendement CRR3.
Solution apportée
Le cabinet Quanteam a accompagné le client pour mettre en place une nouvelle génération de moteur en utilisant des solutions AWS Fargate et AWS Step Function. L’expertise de notre consultant a permis de répondre aux besoins du client de développer d’une nouvelle API organisée en composants de calcul indépendants et alignées sur la fonction métier Risque de Crédit
Pour ce besoin du client, notre consultant a intervenu courant de sa mission sur les quatre phases du projet :
- Stream 01 : Développement d’un nouveau socle technique (avec nouveau modèle de données)
- Stream 02 : Implémentation du package réglementaire CRR3
- Stream 03 : Certification statique des métriques
- Stream 04 : Certification dynamique des métriques
Pour chacune des phases, notre consultant a apporté son expertise en terme de cadrage projet, comitologie et pilotage, définition des stratégies de tests, homologation et déploiement en production.
Bénéfices pour le client :
Notre double expertise en Gestion de Projet et connaissance métier du Risque de Crédit a permis au client de :
- Développement un moteur double calcul des fonds propres pour tout nature de risque
- Implémentation la méthode bâloise ’’Standard révisée’’ pour le calcul Output Floor
- Updater les fonctionnalités de calcul en approche bâloise modèle internes (Interna Rating Based Approach)
- Mise en place des nouvelles pondérations RW pour la classe d’actif ‘’Financement Spécialisé’’
- Mise en place d’un système de double calcul dans le moteur RWA pour la quantification du Floor Capital
- Gestion smart de calcul de la pondération des risques de crédit selon les nouvelles exigences CRR3
- Consolidation des processus et architectures en vue d’optimiser les traitements et aligner les résultats
- Optimisation des process et pistes d’audit
- Intégration des nouveaux modèles PD, LGD,CCF dans le nouveau socle double calcul
L’expertise Quanteam qui fait la différence
- Une très bonne connaissance de l’environnement bancaire et réglementaire européen
- Une équipe de consultants créés à cette mission de conseil
- Une équipe de consultants dédiée à accompagner les fonctions Finance et Risques dans leurs problématiques de transformations réglementaires et opérationnelles
- Une équipe de consultants pour mettre en place une nouvelle génération de moteur de calcul pour la quantification des risques
- Une expérience éprouvée dans la modélisation des risques de crédit et de contrepartie
- Une expérience en développement des modèles pour le calcul des provisions IFRS 9
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