Finance Quantitative

La Réforme Bâle IV – Directive CRD V / CRR II

La Réforme Bâle IV – Directive CRD V / CRR II 1920 1280 Quanteam

Par cet article, je vous expose ma compréhension de cette réforme, toute en abordant la problématique : Que doivent désormais faire les banques différemment suite à la réforme de Bâle IV ?

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Note Quant – Exigences réglementaires : gouvernance et modélisation des paramètres de risque de crédit

Note Quant – Exigences réglementaires : gouvernance et modélisation des paramètres de risque de crédit 1920 1357 Quanteam

L’objectif de cette note est d’analyser les exigences réglementaires sur le risque de crédit pour montrer les points fondamentaux de la modélisation auxquels les superviseurs sont désormais très attentifs.

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La modélisation de l’Initial Margin et son application à la CVA

La modélisation de l’Initial Margin et son application à la CVA 2560 1707 Quanteam

Le but de l’article est de mettre en place une modélisation stochastique pour prendre en compte la dynamique de l’IM tout au long des dates de la simulation.

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