DÉVELOPPEMENT D’UN MODÈLE DE LGD DOWNTURN
Contexte & enjeux
Dans le cadre des évolutions de la réglementation bâloise en particulier sur le périmètre du risque de crédit, le client a lancé deux grands programmes :
- Nouvelle Définition du Défaut
- Evolutions Bâloises
Dans le programme « Evolutions Bâloises », la Direction des risques et du contrôle permanent de notre client souhaitait se faire accompagner dans la mise en place une méthodologie d’estimation de la LGD downturn et des marges de conservatismes pour quatre de ses filiales en Europe.
Les enjeux de la mission étaient les suivants :
- Mieux comprendre la réglementation bancaire sur le calcul de la LGD downturn par la réalisation d’une note méthodologique
- Proposer des solutions méthodologiques prenant en compte la nouvelle réglementation
- Réaliser une étude d’impact de la nouvelle réglementation
- Accompagner les filiales sur la prise en main de la nouvelle réglementation et les solutions méthodologiques proposées
Solution apportée
Notre approche méthodologique s’est basée sur un travail en collaboration avec les équipes de pilotage et de développement au sein de la Direction des risques et avec les équipes de développement au sein des filiales en Europe. Elle s’est appuyée, sur notre expertise en réglementation bancaire, notre expérience à implémenter opérationnellement une nouvelle réglementation bancaire et à développer de nouveaux modèles de risques de crédit. Notre approche a permis au client de bénéficier de notre connaissance des méthodologies les plus utilisées par les banques et acceptées par les superviseurs bancaires européens.
Le dispositif proposé et les actions réalisées ont été les suivantes :
- Proposition d’un mode opératoire pour la mise en place du projet de calcul de la LGD downturn dans quatre filiales dont trois à l’international ;
- Propositions méthodologiques :
- Méthodes d’identifications des périodes de crises économiques (nature, sévérité et durée)
- Méthodes d’estimation en approche 1 (basée sur les impacts observés) et en approche 2 (basée sur les impacts estimés)
- Implémentation des approches 1, 2 et 3 (recalibrage de la LGD et calcul de la LGD downturn)
- Etude d’impact des trois approches
- Documentation de la méthodologie, des codes et des résultats des tests
- Participation active au Groupe de Travail (GT) organisé par le client pour présenter nos propositions méthodologiques et les résultats des études d’impact ;
- Coordination des échanges et des équipes impliquées dans l’estimation de la LGD downturn ;
- Formation et accompagnement des équipes de modélisation au sein des filiales sur le déploiement de la méthodologie proposée et implémentée.
Bénéfices pour le client :
Notre approche a permis à notre client à mieux comprendre la nouvelle réglementation et à l’implémenter dans les délais impartis avec l’internalisation de l’expertise.
Les travaux réalisés par Quanteam ont permis au client :
- de comprendre la nouvelle réglementation bancaire sur le calcul de la LGD downturn
- d’avoir une note méthodologique sur le calcul de la LGD downturn
- d’avoir une étude d’impact de la nouvelle réglementation sur les fonds propres
- de former les équipes de développement de modèles sur les méthodologies proposées et implémentées
En résumé : Les travaux menés sur la mise en place de la LGD downturn a permis au client d’être en conformité avec la nouvelle réglementation bancaire.
L’expertise Quanteam qui fait la différence
- Une très bonne connaissance de l’environnement bancaire et réglementaire européen
- Une expérience sur le déploiement de nouvelles réglementations bancaires
- Une expérience éprouvée dans la modélisation des risques de crédit
- Une expérience en gestion de projet et de collaboration avec des équipes à l’international
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