ESTIMATION DES PARAMÈTRES DE L’EXPECTED CREDIT LOSS (ECL)
Contexte & enjeux
Dans le cadre de l’amélioration de l’estimation de l’ECL et à la suite de la crise sanitaire de la COVID-19, le client a lancé un projet de refonte des méthodologies de mesure des paramètres ECL et sollicité notre conseil sur les méthodes les plus appropriées et pertinentes à utiliser.
La mission consistait à faire des propositions méthodologiques sur :
- la segmentation d’un portefeuille de crédit ;
- l’estimation de la matrice de migration ;
- l’intégration des données de la période COVID-19 et du forward-looking dans les modèles de PD et LGD ;
- l’estimation de la PD lifetime.
Solution apportée
Quanteam a mis en place une équipe de consultants qui a permis de proposer des méthodologies basées sur l’expertise des consultants et des benchmarks du marché. Pour répondre aux besoins du client, l’équipe Quanteam et le client ont convenu trois streams :
- Détermination des axes de segmentation et l’estimation des matrices de transition de rating
- La prise en compte de la période COVID-19 dans les modèles de PD, LGD et forward-looking
- L’estimation de la PD lifetime et son utilisation dans la classification en bucket
Pour chacun de ces streams, cinq méthodologies ont été proposées avec des avantages et inconvénients ainsi que leur taux d’utilisation par les banques européennes et américaines.
Notre approche a consisté à mettre en place des réunions intermédiaires pour connaitre l’existant et présenter nos solutions méthodologiques pour chaque stream. Un rapport détaillé et un rapport synthétique ont été livrés à la fin de la mission.
Bénéfices pour le client :
Notre expertise sur les modèles de risques de crédit et notre connaissance des modèles utilisés sur la place de Paris a permis au client :
- D’avoir un ensemble de méthodologies déjà utilisées par les banques et de nouvelles méthodologies innovantes
- Un rapport détaillé et un rapport synthétique sur l’ensemble des méthodologies proposées (description, calibrage, package R/SAS, points forts et points faibles)
De plus, le choix des profils adaptés aux besoins du clients (Consultants experts et consultants managers en risques de crédit) a permis de répondre à d’autres questions du client lors des réunions de restitution et produire des notes méthodologiques de qualité dans le temps imparti.
En résumé : une proposition méthodologique pour mieux calculer l’ECL et prendre en compte l’impact de la crise COVID-19 dans les paramètres de calcul de l’ECL.
L’expertise Quanteam qui fait la différence
- Une très bonne connaissance de l’environnement bancaire et réglementaire européen
- Une équipe de consultants créée et dédiée à cette mission de conseil
- Une expérience éprouvée dans la modélisation des risques de crédit
- Une expérience en développement des modèles pour le calcul de l’ECL
- Une capacité à délivrer des notes méthodologiques de qualité dans le temps imparti
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