Finance Quantitative

Note Quant – Optimizing the Trading Cost in presence of Market Impact
Note Quant – Optimizing the Trading Cost in presence of Market Impact 1000 938 Quanteam

Cette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.

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Note Quant – Exigences réglementaires : gouvernance et modélisation des paramètres de risque de crédit
Note Quant – Exigences réglementaires : gouvernance et modélisation des paramètres de risque de crédit 1920 1357 Quanteam

L’objectif de cette note est d’analyser les exigences réglementaires sur le risque de crédit pour montrer les points fondamentaux de la modélisation auxquels les superviseurs sont désormais très attentifs.

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Livre Blanc – La modélisation de l’Initial Margin et son application à la CVA
Livre Blanc – La modélisation de l’Initial Margin et son application à la CVA 2560 1707 Quanteam

Le but de l’article est de mettre en place une modélisation stochastique pour prendre en compte la dynamique de l’IM tout au long des dates de la simulation.

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