Cette note quant fait le focus sur le pricing d’un nouveau produit financier 0-DTE option en utilisant des modèles de pricing innovant et performant
lire plusCette note quant fait le focus sur le pricing d’un nouveau produit financier 0-DTE option en utilisant des modèles de pricing innovant et performant
lire plusLa grande crise financière de 2007-2008 a rendu clair le…
lire plusCet article présente un récapitulatif d’un des thèmes abordés lors…
lire plusLe stress de liquidité constitue une menace permanente pour la stabilité financière du secteur bancaire.
lire plusCette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.
lire plusCette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.
lire plusCette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.
lire plusCette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.
lire plusCette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.
lire plus