Note Quant – Revue du backtesting de la Value-at-Risk dans le cadre de FRTB

Note Quant – Revue du backtesting de la Value-at-Risk dans le cadre de FRTB

Note Quant – Revue du backtesting de la Value-at-Risk dans le cadre de FRTB 2560 1600 Quanteam

Téléchargez gratuitement notre nouvelle « Note Quant – Revue du backtesting de la Value-at-Risk dans le cadre de FRTB». Cette note de quelques pages propose une mise en application des méthodes de backtesting de la VaR et une analyse des nouveaux indicateurs bâlois de backtesting.

Le backtesting des modèles de VaR servant au calcul du capital réglementaire est une exigence réglementaire. Cet article fait à la fois une revue appliquée des méthodologies de backtesting de la VaR et de l’Expected Shortfall et une présentation des nouveaux indicateurs de test et de reporting exigés dans le cadre de FRTB marché.

Cet article montre comment mettre en application les méthodes de backtesting de la Value-at-Risk et de l’Expected Shortfall. En plus de l’application des tests de Kupiec, de Wald, de Christoffersen, les nouveaux indicateurs bâlois sont analysés (tests de P&L attribution, calcul du Loss Overshooting Ratio et P-value associée à la distribution des P&L).
Télécharger la Note Quant

un article rédigé par…

Lanciné KOUROUMA

Responsable de la Practice Quant du Groupe Quanteam

Aller plus loin

Autres actualités en
Finance Quantitative

Préférences de confidentialité

Lorsque vous visitez notre site Web, il peut stocker des informations via votre navigateur à partir de services spécifiques, généralement sous la forme de cookies. Ici, vous pouvez modifier vos préférences de confidentialité. Il est à noter que le blocage de certains types de cookies peut avoir une incidence sur votre expérience sur notre site Web et sur les services que nous sommes en mesure d’offrir.

Pour des raisons de performance et de sécurité, nous utilisons Cloudflare
required
Activer / désactiver le code de suivi Google Analytics dans le navigateur
Activer / désactiver l'utilisation des polices Google dans le navigateur
Activer / désactiver l'intégration de vidéos dans le navigateur
Politique de confidentialité Préférences de confidentialité
Notre site internet contient des services tiers pour son bon fonctionnement. Définissez vos préférences et/ou agréments pour notre utilisation de cookies.