Pricing Zero-Coupon CAT Bonds Using the Enlargement of Filtration Theory: A General Framework
The main goal of this paper is to use the enlargement of filtration framework for pricing zero-coupon CAT bonds.
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lire plusLes critères de choix sont multiples Tout d’abord, il y a une question de répondre au niveau besoin.
lire plusL’objectif de cet article est de présenter la situation actuelle du PGE et d’expliquer le cadre réglementaire qui a prévalu pour traiter les restructurations de PGE et les motivations du superviseur de limiter ce cadre réglementaire dans le temps.
lire plusCet article a pour but de comparer les situations en 2017 et 2022 et de montrer de manière ludique l’impact sur la Value-at-risk ainsi que l’Expected Shortfall sur un portefeuille equity et un portefeuille forex.
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lire plusPar cet article, je vous expose ma compréhension de cette réforme, toute en abordant la problématique : Que doivent désormais faire les banques différemment suite à la réforme de Bâle IV ?
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