L’actu QUANTEAM

Cette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.

Cet article a pour but de comparer les situations en 2017 et 2022 et de montrer de manière ludique l’impact sur la Value-at-risk ainsi que l’Expected Shortfall sur un portefeuille equity et un portefeuille forex.

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L’utilisation des réseaux de neurones a permis un changement radical dans la puissance de l’intelligence artificielle, leur intérêt au sein des établissements financiers continue de croître.

De nombreuses tentatives avaient eu lieu pour créer ce nouveau standard de paiement mais ces projets n’ont pu aboutir.

Dans cet article nous commencerons par présenter et définir les différents types de marges avec quelques exemples.

Les Décideurs Magazine du Groupe Leaders League ont publié leurs classements 2022 et nous sommes fiers de voir Quanteam apparaître dans leurs classements :