L’actu QUANTEAM

Mortality surface is a function of age and year with the main characteristic of being increasing in age direction from a given age.

We combine two recent credit risk models with the Marshall-Olkin setup to capture the dependence structure of bivariate survival functions.

The main goal of this paper is to use the enlargement of filtration framework for pricing zero-coupon CAT bonds.

Les critères de choix sont multiples Tout d’abord, il y a une question de répondre au niveau besoin.

L’objectif de cet article est de présenter la situation actuelle du PGE et d’expliquer le cadre réglementaire qui a prévalu pour traiter les restructurations de PGE et les motivations du superviseur de limiter ce cadre réglementaire dans le temps.

Cet article a pour but de comparer les situations en 2017 et 2022 et de montrer de manière ludique l’impact sur la Value-at-risk ainsi que l’Expected Shortfall sur un portefeuille equity et un portefeuille forex.