L’actu QUANTEAM

We combine two recent credit risk models with the Marshall-Olkin setup to capture the dependence structure of bivariate survival functions.

The main goal of this paper is to use the enlargement of filtration framework for pricing zero-coupon CAT bonds.

Les critères de choix sont multiples Tout d’abord, il y a une question de répondre au niveau besoin.

L’objectif de cet article est de présenter la situation actuelle du PGE et d’expliquer le cadre réglementaire qui a prévalu pour traiter les restructurations de PGE et les motivations du superviseur de limiter ce cadre réglementaire dans le temps.

Cette note de quelques pages propose une première confrontation entre le Deep Learning et la finance computationnelle à travers un pricing d’options vanilles par réseaux de neurones.

Cet article a pour but de comparer les situations en 2017 et 2022 et de montrer de manière ludique l’impact sur la Value-at-risk ainsi que l’Expected Shortfall sur un portefeuille equity et un portefeuille forex.

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