Le dernier événement Quantminds s’est tenu à Londres en Novembre dernier. Il regroupe un grand nombre d’intervenants et balaye un vaste panel de sujets. Le domaine de la finance quantitative étant en perpétuelle évolution, ce genre d’évènement est un bon atout pour se tenir au courant de l’avancé des travaux plus théoriques de ce milieu.
Parmi tous les thèmes abordés, deux seront présentés ici. Le parallèle entre le monde du machine learning et des pures mathématiques se croisent en finance lors de l’utilisation de la méthodes des signatures. Deuxièmement la discussion sur la performances des nouveaux modèles à volatilités rough fait débat, ici nous parlerons de la motivation à développer de tel modèles et quels sont les facteurs de volatilités que nous devons introduire et/ ou modifier ( skew stickiness ratio, loi de l’ATM skew).
Quels sont les enjeux de ces deux sujets dans le monde de la finance aujourd’hui ? Quels sont les solutions conventionnelles et celles apportées lors des conférences à Quantminds ?
Dans ce contexte, les experts consultant quant Quanteam, spécialistes du pricing d’option, vous font leur restitution de ces conférences.
Au programme :
Introduction
- Qu’est-ce que Quantminds ? Quelles sont les thématiques abordées ?
- Quels sont les enjeux majeurs dans le milieu quant et particulièrement dans le pricing d’option en 2023 ? Focus sur deux sujets abordés : rough volatility et ATM skew ainsi que la méthode des signatures.
Les signatures en finance, la rough volatility et l’ATM skew
- Les signatures, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont leurs utilisations principales ? Pourquoi les utiliser en finance ?
- Rough volatility : un meilleur ajustement des modèles à volatilité stochastique ? Qu’est ce que le skew-stickiness ratio ?
Les solutions mentionnées à Quantminds
- Comment appliquer la méthode des signatures en finance, en trading ? Plusieurs exemples d’applications sont donnés
- Comment calculer le skew-stickiness ratio ? Le skew ATM ?
Conclusion & Questions
un webinar proposé par…
Agathe DEVOULON
Consultante Quant
Adnane MOULIM
Expert en Recherche
